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dc.contributor.authorSulem, Agnès
dc.contributor.authorQuenez, Marie-Claire
dc.contributor.authorDumitrescu, Roxana
dc.date.accessioned2013-01-31T08:38:28Z
dc.date.available2013-01-31T08:38:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/10925
dc.description.abstractfrOn étudie le lien entre les équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec sauts (EDSR réfléchies) et les inéquations variationnelles integro-différentielles (IVID). Dans un cadre markovien, on montre que la solution de l'EDSR réfléchie avec sauts correspond à l'unique solution de viscosité de l'IVID. On applique ces résultats à l'étude d'un problème d'arrêt optimal pour les mesures de risque dynamiques induites par des EDSR avec sauts.en
dc.language.isoenen
dc.subjectdynamic risk-measuresen
dc.subjectoptimal stoppingen
dc.subjectpartial integro-differential variational inequalityen
dc.subjectviscosity solutionen
dc.subjectReflected backward stochastic differential equations with jumpsen
dc.subject.ddc519en
dc.titleReflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalitiesen
dc.typeRapport
dc.contributor.editoruniversityotherLaboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) http://www.proba.jussieu.fr/;France
dc.contributor.editoruniversityotherCentre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) http://www.crest.fr/;France
dc.description.abstractenWe study the links between reflected backward stochastic differential equations (reflected BSDEs) with jumps and partial integro-differential variational inequalities (PIDVIs). In a Markovian framework, we show that the solution of the reflected BSDE corresponds to the unique viscosity solution of the PIDVI. We apply these results to an optimal stopping problem for dynamic risk measures induced by BSDEs with jumps.en
dc.identifier.citationpages23en
dc.identifier.urlsitehttp://hal.inria.fr/hal-00780601en
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquéesen
dc.identifier.citationdate2013
dc.description.submittednonen


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