Show simple item record

Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games

dc.contributor.authorSulem, Agnès
dc.contributor.authorQuenez, Marie-Claire
dc.contributor.authorDumitrescu, Roxana
dc.date.accessioned2013-10-31T09:09:31Z
dc.date.available2013-10-31T09:09:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/11955
dc.description.abstractfrNous étudions des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies (EDSR) à deux barrières avec sauts dans le cas où les barrières sont modélisées par des processus stochastiques càdlàg. Nous prouvons l'existence et l'unicité de la solution et nous démontrons que dans le cas où le driver est lipschitzien, la solution coincide avec la fonction valeur d'un jeu différentiel stochastique, qui peut s'écrire comme un jeu de Dynkin généralisé avec g- espérance. Grace à cette caractérisation, nous démontrons des théorèmes de comparaison et des estimations a priori. Dans le cas Markovien, nous étudions le lien avec des inéquations variationnelles intégro-différentielles à 2 obstaclesen
dc.language.isoenen
dc.subjectviscosity solutionen
dc.subjectpartial integro-differential variational inequalitiesen
dc.subjectcomparison theoremen
dc.subjectDynkin gamesen
dc.subjectg-expectationen
dc.subjectBackward stochastic differential equations with jumpsen
dc.subjectDouble barrier reflected BSDEsen
dc.subject.ddc519en
dc.titleDouble barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin gamesen
dc.typeRapport
dc.contributor.editoruniversityotherLaboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) http://www.proba.jussieu.fr/ CNRS : UMR7599 – Université Pierre et Marie Curie [UPMC] - Paris VI – Université Paris VII - Paris Diderot France;France
dc.contributor.editoruniversityotherCentre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) http://www.crest.fr/ INSEE – École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique France;France
dc.contributor.editoruniversityotherMATHRISK (INRIA Paris-Rocquencourt) http://www.inria.fr/equipes/mathrisk INRIA – École des Ponts ParisTech (ENPC) – Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEMLV) France;France
dc.description.abstractenWe study double barrier reflected BSDEs (DBBSDEs) with jumps and RCLL barriers, and their links with generalized Dynkin games. We provide existence and uniqueness results and prove that for any Lipschitz driver, the solution of the DBBSDE coincides with the value function of a game problem, which can be seen as a generalization of the classical Dynkin problem to the case of $g$-conditional expectations. Using this characterization, we prove some new results on DBBSDEs with jumps, such as comparison theorems and a priori estimates. We then study DBBSDEs with jumps and RCLL obstacles in the Markovian case and their links with parabolic partial integro-differential variational inequalities (PIDVI) with two obstaclesen
dc.publisher.nameINRIAen
dc.publisher.cityLe Chesnayen
dc.identifier.citationpages33en
dc.relation.ispartofseriestitleResearch Rapporten
dc.relation.ispartofseriesnumber8381en
dc.identifier.urlsitehttp://hal.inria.fr/hal-00873688en
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquéesen
dc.identifier.citationdate2013-10
dc.description.submittedouien


Files in this item

Thumbnail
Name:
RR-8381.pdf
Size:
595.1Kb
Format:
PDF
View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record