Volatilités et mesures du risque
Gouriéroux, Christian; Le Fol, Gaëlle (1997), Volatilités et mesures du risque, Journal de la société statistique de Paris, 138, 4, p. 7-32.
Type
Article accepté pour publication ou publiéExternal document link
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00877048Date
1997Journal name
Journal de la société statistique de ParisVolume
138Number
4Publisher
Société de statistique de Paris
Pages
7-32.
Metadata
Show full item recordAbstract (FR)
Nous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.Abstract (EN)
We discuss the relevance of the volatility as a risk measure. By considering recent studies on tick by tick data and specific features of derivatives, we introduce alternative measures to take into account the time and volume effects, or the distributional asymmetry.Subjects / Keywords
risk measures; volatility; activity; derivative assets; risque; volatilité; activité; produits dérivésRelated items
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