On the Malliavin differentiability of BSDEs
Mastrolia, Thibaut; Possamaï, Dylan; Réveillac, Anthony (2017), On the Malliavin differentiability of BSDEs, Annales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques, 53, 1, p. 464-492. 10.1214/15-AIHP723
Type
Article accepté pour publication ou publiéExternal document link
https://arxiv.org/abs/1404.1026v4Date
2017Journal name
Annales de l'I.H.P. Probabilités et StatistiquesVolume
53Number
1Publisher
Gauthier-Villars
Published in
Paris
Pages
464-492
Publication identifier
Metadata
Show full item recordAbstract (EN)
In this paper we provide new conditions for the Malliavin differentiability of solutions of Lipschitz or quadratic BSDEs. Our results rely on the interpretation of the Malliavin derivative as a Gâteaux derivative in the directions of the Cameron-Martin space. Incidentally, we provide a new formulation for the characterization of the Malliavin-Sobolev type spaces $\mathbb D^{1,p}$.Subjects / Keywords
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