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Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in dichotomous logit models

Gouriéroux, Christian; Monfort, Alain (1981), Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in dichotomous logit models, Journal of Econometrics, 17, 1, p. 83-97. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(81)90060-9

Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
1981
Nom de la revue
Journal of Econometrics
Volume
17
Numéro
1
Éditeur
Elsevier
Pages
83-97
Identifiant publication
Métadonnées
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Auteur(s)
Gouriéroux, Christian
Monfort, Alain
Résumé (EN)
The existence and strong consistency of the maximum likelihood estimator are analyzed in the context of dichotomous logit models. Sufficient conditions are given for the asymptotic normality of this estimator.
Mots-clés
dichotomous logit models; maximum likelihood estimator