Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in dichotomous logit models
Gouriéroux, Christian; Monfort, Alain (1981), Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in dichotomous logit models, Journal of Econometrics, 17, 1, p. 83-97. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(81)90060-9
Type
Article accepté pour publication ou publiéDate
1981Nom de la revue
Journal of EconometricsVolume
17Numéro
1Éditeur
Elsevier
Pages
83-97
Identifiant publication
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The existence and strong consistency of the maximum likelihood estimator are analyzed in the context of dichotomous logit models. Sufficient conditions are given for the asymptotic normality of this estimator.Mots-clés
dichotomous logit models; maximum likelihood estimatorPublications associées
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