Jeux à champ moyen. II – Horizon fini et contrôle optimal

Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis

Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis (2006), Jeux à champ moyen. II – Horizon fini et contrôle optimal, Comptes rendus mathématique, 343, 10, p. 679-684. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2006.09.018

Type

Article accepté pour publication ou publié

Date

2006

Journal name

Comptes rendus mathématique

Volume

343

Number

Publisher

Elsevier

Pages

679-684

Abstract (FR)

Nous poursuivons dans cette Note notre étude de la notion de jeux à champ moyen introduite dans une Note précédente. Nous considérons ici le cas d'équilibres de Nash pour des problèmes de type contrôle stochastique en horizon fini. Nous donnons des résultats généraux d'existence et d'unicité pour les systèmes d'équations aux dérivées partielles ainsi obtenus. Et nous montrons une interprétation possible de ces systèmes en terme de contrôle optimal.

Abstract (EN)

We continue in this Note our study of the notion of mean field games that we introduced in a previous Note. We consider here the case of Nash equilibria for stochastic control type problems in finite horizon. We present general existence and uniqueness results for the partial differential equations systems that we introduce. We also give a possible interpretation of these systems in term of optimal control.

Subjects / Keywords

games theory