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Applications financières sous Excel en Visual Basic

hal.structure.identifierDauphine Recherches en Management [DRM]
dc.contributor.authorRiva, Fabrice*
dc.date.accessioned2009-09-11T15:42:35Z
dc.date.available2009-09-11T15:42:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0013-0427
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1567
dc.description3ème édition
dc.description.abstractfrCet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes de finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de cinq grands thèmes :. les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau) :. les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente :. l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement :. les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées. l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options :. les techniques d'assurance de portefeuille (stop-loss OBPI CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifs primaires et dérivés. Les différents chapitres s'accompagnent d'exercices corrigés destinés à faciliter l'acquisition des concepts étudiés. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (M1 M2 grandes écoles) intéressés par la mise en œuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.
dc.language.isofren
dc.subjectMarché financier
dc.subjectMicrosoft Visual Basic pour applications (langage de programmation)
dc.subjectFinance
dc.subjectMicrosoft Excel (logiciel)
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelG11en
dc.titleApplications financières sous Excel en Visual Basic
dc.typeOuvrage
dc.publisher.nameLondon School of Economics and Political Science
dc.publisher.cityParisen
dc.publisher.cityLondon
dc.identifier.citationpages304
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen
dc.description.ssrncandidatenon
dc.description.halcandidateoui
dc.description.readershipnon-recherche
dc.description.audienceNational
dc.date.updated2019-07-18T07:13:40Z
hal.author.functionaut


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