Abstract (FR)

En recherche opérationnelle, il est inévitable de faire face à des facteurs d’incertitude et d’indétermination. Il est alors classique de retenir plusieurs scénarios : un scénario définissant un jeu de valeurs plausibles pour les paramètres incertains du modèle. Il est alors à craindre que la résolution du modèle pour chaque scénarios désigne une solution optimale différente. Il s’agit alors de choisir une solution, dite robuste, c’est‐à‐dire qui, dans tous les scénarios, se comporte plutôt bien sans jamais ne présenter de trop mauvaises performances. Dans cet esprit, B.Roy a récemment proposé un nouveau critère appelé bw‐robustesse. Dans un précédent travail, nous avons appliqué ce critère et, nous avons pointé quelques difficultés de mise en oeuvre. Nous proposons ici de faire évoluer ce critère en modifiant les paramètres à fixer et d’introduire un nouveau critère, celui de la pw‐robustesse. Nous développons son analyse et les modèles permettant d’optimiser ce nouveau critère.