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Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique

dc.contributor.authorBeaubrun-Diant, Kevin
dc.contributor.authorMatheron, Julien
dc.date.accessioned2009-09-22T10:39:09Z
dc.date.available2009-09-22T10:39:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1852
dc.description.abstractfrCette revue de la littérature présente les principaux outils et résultats de la recherche se situant à l intersection de la finance et de la macroéconomie. L ambition de cette littérature est de fournir une analyse conjointe du cycle économique et des fluctuations des prix d actifs financiers. Cet article adopte cette perspective et propose une analyse critique des mécanismes demodélisation à prendre en considération dans un modèle DSGE, afin que celui-ci soit compatible avec les faits stylisés des rentabilités des actifs financiers sans pour autant sacrifier aux faits du cycle économique. Mots-clés: Fluctuations économiques, Prime de risque des actions, Formation d habitudes, coût d ajusteen
dc.language.isofren
dc.subjectFluctuations économiquesen
dc.subjectPrime de risque des actionsen
dc.subjectFormation d'habitudesen
dc.subjectCoût d'ajustementen
dc.subject.ddc332en
dc.subject.classificationjelE10en
dc.subject.classificationjelE20en
dc.subject.classificationjelG12en
dc.titleRentabilité d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastiqueen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.contributor.editoruniversityotherBanque de France;France
dc.description.abstractenThis review of the literature presents the main tools and results of research at the crossroads between finance and macroeconomics. The literature seeks to jointly analyze the economic cycle and fluctuations in financial-asset prices.Our article follows this approach:we offer a critical analysis of themodelingmechanisms that should be factored into aDSGE model so as tomake it compatible with the stylized facts of asset returns without necessarily sacrificing to the facts of the economic cycle.en
dc.relation.isversionofjnlnameEconomie et Prévision
dc.relation.isversionofjnlvol2-3en
dc.relation.isversionofjnlissue183-184en
dc.relation.isversionofjnldate2008
dc.relation.isversionofjnlpages35-63en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherLa documentation françaiseen
dc.subject.ddclabelEconomie financièreen


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