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Optimal Liquidity management and Hedging in the presence of a non-predictable investment opportunity.  

Villeneuve, Stéphane; Warin, Xavier (2014) Article accepté pour publication ou publié
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Wellposedness of Second Order Backward SDEs.  

Zhang, Jianfeng; Touzi, Nizar; Soner, Halil Mete (2012) Article accepté pour publication ou publié
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Detecting the Maximum of a Scalar Diffusion with Negative Drift.  

Espinosa, Gilles-Edouard; Touzi, Nizar (2012) Article accepté pour publication ou publié
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Comonotonic Measures of Multivariate Risks 

Ekeland, Ivar; Galichon, Alfred; Henry, Marc (2012) Article accepté pour publication ou publié
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Large liquidity expansion of super-hedging costs.  

Possamaï, Dylan; Soner, Halil Mete; Touzi, Nizar (2012) Article accepté pour publication ou publié
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Statistical properties of derivatives: a journey in term structures.  

Raynaud, Franck; Lautier, Delphine (2011) Article accepté pour publication ou publié
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A Conditionally Heteroskedastic Model with Time-varying Coefficients for Daily Gas Spot Prices.  

Zakoïan, Jean-Michel; Regnard, Nazim (2011) Article accepté pour publication ou publié
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A Probabilistic Numerical Method for Fully Nonlinear Parabolic PDEs.  

Fahim, Arash; Touzi, Nizar; Warin, Xavier (2011) Article accepté pour publication ou publié
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On a mean field game approach modeling congestion and aversion in pedestrian crowds.  

Wolfram, Marie-Thérèse; Lachapelle, Aimé (2011) Article accepté pour publication ou publié
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Weak Dynamic Programming Principle for Viscosity Solutions.  

Bouchard, Bruno; Touzi, Nizar (2011) Article accepté pour publication ou publié
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