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An Augmented Lagrangian Numerical approach to solving Mean-Fields Games

Benamou, Jean-David; Carlier, Guillaume; Bonne, Nicolas (2013), An Augmented Lagrangian Numerical approach to solving Mean-Fields Games, INRIA - Institut national de la recherche en informatique et en automatique : Le Chesnay, INRIA - Institut national de la recherche en informatique et en automatique, 666, p. 30. https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/20707

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Type
Rapport
Date
2013
Éditeur
INRIA - Institut national de la recherche en informatique et en automatique
Titre de la collection
INRIA - Institut national de la recherche en informatique et en automatique
Numéro dans la collection
666
Ville d’édition
Le Chesnay
Pages
30
Métadonnées
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Auteur(s)
Benamou, Jean-David
CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
Carlier, Guillaume
CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
Bonne, Nicolas
CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision [CEREMADE]
Résumé (EN)
Ce rapport présente l'adaptation de l'algorithme ALG2 [1] en vue de résoudre numériquement des jeux á champ moyens variationnels [5].
Mots-clés
Mean field games; Augmented Lagrangian; Douglas Rachford