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Quelques techniques alternatives d'évaluation et d'optimisation en mathématiques financières

dc.contributor.advisorLepinette, Emmanuel
dc.contributor.authorVu, Duc-Thinh
dc.date.accessioned2022-10-28T09:10:41Z
dc.date.available2022-10-28T09:10:41Z
dc.date.issued2022-09-29
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/23076
dc.description.abstractfrCette thèse présente quatre problèmes d'évaluation et d'optimisation en mathématiques financières. Dans la première partie, nous considérons le problème de couverture en présence de mesures de risque dynamiques définies sur l'espace général des variables aléatoires. Dans la seconde partie, nous résolvons un problème classique de caractérisation des prix des options européennes dans des modèles de marchés financiers avec coûts de transaction. Dans la troisième partie, nous appliquons le résultat théorique établi dans la deuxième partie en fournissant un algorithme pour calculer les prix de sur-réplication en pratique. En particulier, les prix exacts seront déduits pour le cas du coût de transaction proportionnel et le cas du coût fixe. Dans la dernière partie, nous présentons nos avancées actuelles sur le problème d'optimisation de portefeuille sous contrainte de risque de crédit.fr
dc.language.isoen
dc.subjectMarchés avec coûts de transactionsfr
dc.subjectEnsembles aléatoiresfr
dc.subjectNon arbitragefr
dc.subjectSur-réplicationfr
dc.subjectMarket with transaction costsen
dc.subjectRandom setsen
dc.subjectNo arbitrageen
dc.subjectSuper-hedgingen
dc.subject.ddc519
dc.subject.classificationjelC.C6.C61
dc.titleSome alternative pricing and optimization techniques in financial mathematicsen
dc.titleQuelques techniques alternatives d'évaluation et d'optimisation en mathématiques financièresfr
dc.typeThèse
dc.contributor.editoruniversityotherUniversité Paris sciences et lettres
dc.description.abstractenThis thesis presents four problems of pricing and optimization in financial mathematics. Inthe first part, we consider a hedging problem in the presence of dynamic risk measures defined on the general space of random variables. In the second part, we resolve a classical pricing problem for European options in financial markets with transaction costs. In the third part, we apply the theory established in the second part by providing an algorithm to calculate the super-hedging prices in practice. In particular, the exact prices can be deduced for the cases of proportional and fixed transaction costs. In the last part, we present some recent advances for the portfolio optimization problem under credit risk constraint.en
dc.identifier.theseid2022UPSLD014
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquées
hal.author.functionaut


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