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Bounds on Regeneration Times and Limit Theorems for Subgeometric Markov Chains

dc.contributor.authorMoulines, Eric
dc.contributor.authorGuillin, Arnaud
HAL ID: 5334
dc.contributor.authorDouc, Randal
dc.date.accessioned2010-02-16T13:40:28Z
dc.date.available2010-02-16T13:40:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/3471
dc.description.abstractfrNous établissons dans ce papier des théorèmes limites pour des chaînes de Markov à espace d’état général sous des conditions impliquant l’ergodicité sous géométrique. Sous des conditions de dérive et de minorisation plus faibles que celles de Foster–Lyapounov, nous obtenons un théorème de limite centrale et un principe de déviation modérée pour des fonctionnelles additives non nécessairement bornées de la chaîne de Markov. La preuve repose sur la méthode de régénération et un contrôle précis du moment modulé de temps d’atteinte d’ensembles petits.
dc.language.isoenen
dc.subjectMarkov chainsen
dc.subjectrates of convergenceen
dc.subjectStochastic monotonicityen
dc.subject.ddc519en
dc.titleBounds on Regeneration Times and Limit Theorems for Subgeometric Markov Chainsen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.description.abstractenThis paper studies limit theorems for Markov Chains with general state space under conditions which imply subgeometric ergodicity. We obtain a central limit theorem and moderate deviation principles for additive not necessarily bounded functional of the Markov chains under drift and minorization conditions which are weaker than the Foster-Lyapunov conditions. The regeneration-split chain method and a precise control of the modulated moment of the hitting time to small sets are employed in the proof.en
dc.relation.isversionofjnlnameAnnales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques
dc.relation.isversionofjnlvol44en
dc.relation.isversionofjnlissue2en
dc.relation.isversionofjnldate2008
dc.relation.isversionofjnlpages239-257en
dc.relation.isversionofdoihttp://dx.doi.org/10.1214/07-AIHP109en
dc.identifier.urlsitehttp://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00016396/en/en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherInstitute of Mathematical Statisticsen
dc.subject.ddclabelProbabilités et mathématiques appliquéesen


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