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Les modèles de volatilité et d'options

Aboura, Sofiane (2006), Les modèles de volatilité et d'options, publibook : Paris, p. 110

Type
Ouvrage
Date
2006
Publisher
publibook
Series title
Economie & Gestion. Finances & Comptabilité
Published in
Paris
ISBN
2-7483-0956-1
Pages
110
Metadata
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Author(s)
Aboura, Sofiane
Dauphine Recherches en Management [DRM]
Abstract (FR)
Cet ouvrage présente et simule les principaux modèles de volatilité et d'évaluation d'options standards avec une discussion essentiellement centrée autour du smile de volatilité. Le premier chapitre permet d'aborder les modèles de volatilité locale et implicite. Le second chapitre se consacre aux principales évolutions dans l'évaluation des modèles d'options standards.
Subjects / Keywords
Smile de volatilité; Volatilité implicite; Options
JEL
G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates