Abstract (FR)

Dans cette thèse nous nous intéressons à la prise en compte d’incertitudes affectant les coefficients de programmes linéaires. Plus précisément, nous traitons les problèmes admettant un second membre des contraintes incertain. Notre étude vise à répondre à la préoccupation de robustesse pour ces problèmes et cela suivant leur contexte décisionnel. Nous considérons trois contextes de décision : le premier concerne la prise de décision en présence d’incertitudes, le deuxième traite de l’évaluation des coûts en fonction des aléas et cela dans une phase de planification et le troisième comporte des problématiques multi-étapes, où la décision robuste doit prendre en compte le caractère dynamique de ces problèmes. Pour chacun de ses contextes nous présentons la formulation mathématique des problèmes engendrés, leur complexité et une approche de résolution. Nous nous intéressons également à deux applications réelles : le problème de localisation et de transport robuste comportant des demandes incertaines que nous traitons dans un contexte bi-étapes et, un problème de gestion de stock admettant une demande incertaine abordé selon les trois contextes décisionnels précédents.