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Une classe nouvelle de problèmes singuliers de contrôle stochastique

Lasry, Jean-Michel; Lions, Pierre-Louis (2000), Une classe nouvelle de problèmes singuliers de contrôle stochastique, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Série 1, Mathématique, 331, 11, p. 879-885. http://dx.doi.org/10.1016/S0764-4442(00)01740-7

Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
2000
Journal name
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Série 1, Mathématique
Volume
331
Number
11
Publisher
Elsevier
Pages
879-885
Publication identifier
Metadata
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Author(s)
Lasry, Jean-Michel
Lions, Pierre-Louis
Abstract (FR)
Nous introduisons une classe nouvelle de problèmes singuliers de contrôle stochastique pour laquelle l'approche par programmation dynamique ne donne qu'une information d'invariance de la valeur par un flot. Nous obtenons ici un problème équivalent “réduit” permettant de résoudre le problème initial.
Abstract (EN)
We introduce a new class of singular stochastic control problems for which the dynamic programming approach reduces to the invariance of the value function by a flow. We derive here a “reduced” equivalent problem allowing to solve the initial problem.
Subjects / Keywords
singular stochastic control problems