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Unicité des solutions optimales et absence de chocs pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman et de Riccati

Frankowska, Halina; Byrnes, Christopher (1992), Unicité des solutions optimales et absence de chocs pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman et de Riccati, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique, 315, 4, p. 427-431

Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
1992
Journal name
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique
Volume
315
Number
4
Publisher
Elsevier
Pages
427-431
Metadata
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Author(s)
Frankowska, Halina
Byrnes, Christopher
Abstract (FR)
Nous étudions le problème de Bolza en contrôle optimal et démontrons l'équivalence entre la régularité de sa fonction valeur, l'unicité des trajectoires optimales et l'absence de chocs pour l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée à ce problème. En particulier nous donnons une condition suffisante d'optimalité pour les problèmes dont l'hamiltonien est concave/convexe, généralisant ainsi la théorie classique du cas linéaire quadratique. Finalement nous lions l'absence de chocs à l'existence globale de solutions d'une équation matricielle de Riccati associée.
Subjects / Keywords
Equation Riccati; PDE; Equation Hamilton Jacobi Bellman

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