Unicité des solutions optimales et absence de chocs pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman et de Riccati
Frankowska, Halina; Byrnes, Christopher (1992), Unicité des solutions optimales et absence de chocs pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman et de Riccati, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, Mathématique, 315, 4, p. 427-431
Type
Article accepté pour publication ou publiéDate
1992Journal name
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 1, MathématiqueVolume
315Number
4Publisher
Elsevier
Pages
427-431
Metadata
Show full item recordAbstract (FR)
Nous étudions le problème de Bolza en contrôle optimal et démontrons l'équivalence entre la régularité de sa fonction valeur, l'unicité des trajectoires optimales et l'absence de chocs pour l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée à ce problème. En particulier nous donnons une condition suffisante d'optimalité pour les problèmes dont l'hamiltonien est concave/convexe, généralisant ainsi la théorie classique du cas linéaire quadratique. Finalement nous lions l'absence de chocs à l'existence globale de solutions d'une équation matricielle de Riccati associée.Subjects / Keywords
Equation Riccati; PDE; Equation Hamilton Jacobi BellmanRelated items
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