Abstract (FR)

Dans cette étude, nous montrons que les modèles AR spatiaux peuvent être des modèles adaptés à l'étude de données spatio-temporelles de températures dans l’océan Pacifique et que ces modèles permettent des calculs simples et rapides des prédicteurs qui conduisent ensuite à la prévision de certains phénomènes océanographiques. Afin d’identifier les paramètres de modèles AR(p) quadrantaux, nous établissons pour des innovations différences de martingales, les propriétés asymptotiques d’estimateurs construits à l’aide des équations de Yule-Walker. De ces propriétés, nous déduisons un test statistique pour déterminer l’ordre p et obtenons ensuite des estimations pour les coefficients auto-régressifs et la variance des innovations.