Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus

Nourdin, Ivan; Réveillac, Anthony; Peccati, Giovanni

Nourdin, Ivan; Réveillac, Anthony; Peccati, Giovanni (2010), Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus, Annales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques, 46, 1, p. 45-58. http://dx.doi.org/10.1214/08-AIHP308

Type

Article accepté pour publication ou publié

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Date

2010

Journal name

Annales de l'I.H.P. Probabilités et Statistiques

Volume

Number

Publisher

Institute of Mathematical Statistics

Pages

45-58

Abstract (FR)

Nous expliquons comment combiner la méthode de Stein avec les outils du calcul de Malliavin pour majorer, de manière explicite, la distance de Wasserstein entre une fonctionnelle d’un champs gaussien donnée et son approximation normale multidimensionnelle. Entre autres exemples, nous associons des bornes à la version fonctionnelle du théorème de la limite centrale de Breuer–Major, dans le cas du mouvement brownien fractionnaire.

Abstract (EN)

We combine Stein’s method with Malliavin calculus in order to obtain explicit bounds in the multidimensional normal approximation (in the Wasserstein distance) of functionals of Gaussian fields. Among several examples, we provide an application to a functional version of the Breuer–Major CLT for fields subordinated to a fractional Brownian motion.

Subjects / Keywords

Fractional Brownian motion; Breuer–Major CLT; Gaussian processes; Malliavin calculus; Normal approximation; Stein’s method; Wasserstein distance