Large deviations for bootstrapped empirical measures
Wintenberger, Olivier; Trashorras, José (2014), Large deviations for bootstrapped empirical measures, Bernoulli, 20, 4, p. 1845-1878. http://dx.doi.org/10.3150/13-BEJ544
Type
Article accepté pour publication ou publiéLien vers un document non conservé dans cette base
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00633707/fr/Date
2014Nom de la revue
BernoulliVolume
20Numéro
4Éditeur
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
Pages
1845-1878
Identifiant publication
Métadonnées
Afficher la notice complèteRésumé (EN)
We investigate the Large Deviations (LD) properties of bootstrapped empirical measures with exchangeable weights. Our main results show in great generality how the resulting rate functions combine the LD properties of both the sample weights and the observations. As an application, we obtain new LD results and discuss both conditional and unconditional LD-efficiency for many classical choices of entries such as Efron’s, leave-p-out, i.i.d. weighted, k-blocks bootstraps, etc.Mots-clés
Exchangeable bootstrap; Large deviationsPublications associées
Affichage des éléments liés par titre et auteur.
-
Trashorras, José (2008) Article accepté pour publication ou publié
-
Trashorras, José (2011) Document de travail / Working paper
-
Trashorras, José (2018) Article accepté pour publication ou publié
-
Wintenberger, Olivier; Mikosch, Thomas (2013) Article accepté pour publication ou publié
-
García-Zelada, David (2019) Article accepté pour publication ou publié