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Approximate hedging in a local volatility model with proportional transaction costs

Quoc, Tuan Tran; Lépinette, Emmanuel (2014), Approximate hedging in a local volatility model with proportional transaction costs, Applied Mathematical Finance, 21, 4, p. 313-341. http://dx.doi.org/10.1080/1350486X.2013.871802

Type
Article accepté pour publication ou publié
Lien vers un document non conservé dans cette base
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00687389
Date
2014
Nom de la revue
Applied Mathematical Finance
Volume
21
Numéro
4
Éditeur
Chapman & Hall
Pages
313-341
Identifiant publication
http://dx.doi.org/10.1080/1350486X.2013.871802
Métadonnées
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Auteur(s)
Quoc, Tuan Tran

Lépinette, Emmanuel
Résumé (EN)
Local volatility models are popular because they can be simply calibrated to the market of European options. We extend the results of [4], [3] for such models, i.e. we propose a modi ed Leland method which allows us to approximately replicate a European contingent claim when the market is under proportional transaction costs.
Mots-clés
transaction costs; Leland strategy; approximate hedging; Black-Scholes formula
JEL
D23 - Organizational Behavior; Transaction Costs; Property Rights

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