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dc.contributor.authorTeiletche, Jérôme
dc.date.accessioned2012-07-26T09:40:04Z
dc.date.available2012-07-26T09:40:04Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9837
dc.description.abstractfrNous analysons la relation entre évolution de la qualité de crédit et cycle économique. Nous débutons par une présentation de faits stylisés puis présentons des modèles économétriques de sensibilité au cycle pour les taux de défaut et les ratios upgrades/downgrades. Dans un second temps, nous estimons un modèle multifactoriel des modifications des notations, exprimant l'évolution à travers le temps des matrices de transition des notations en termes de variables latentes et montrons son utilisation en prévision.en
dc.language.isofren
dc.subjectcycle économiqueen
dc.subjectqualité de créditen
dc.subject.ddc339en
dc.subject.classificationjelE51en
dc.subject.classificationjelE32en
dc.titleCycle économique et qualité de crédit : faits saillants et modèlesen
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.relation.isversionofjnlnameBanque & marchés
dc.relation.isversionofjnlissue76en
dc.relation.isversionofjnldate2005
dc.relation.isversionofjnlpages6-17en
dc.description.sponsorshipprivateouien
dc.relation.isversionofjnlpublisherRevue Banqueen
dc.subject.ddclabelMacroéconomieen


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