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Comment mesurer l'aversion pour le risque?

Tampéreau, Yann; Teiletche, Jérôme (2002), Comment mesurer l'aversion pour le risque?, Banque & marchés, 58, p. 6-12

Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
2002
Journal name
Banque & marchés
Number
58
Publisher
Revue Banque
Pages
6-12
Metadata
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Author(s)
Tampéreau, Yann
Teiletche, Jérôme
Abstract (FR)
Nous présentons et testons diverses mesures courantes de l'inclinaison des investisseurs vis-à-vis des produits risqués : les spreads high yield et émergent, les volatilités implicites sur les marchés boursiers et des changes, la corrélation taux d'intérêt/bourse, et celle entre rendement et risque des indices action et des taux de change. Nous construisons sur cette base un indice de perception du risque dont nous étudions l'évolution lors des dernières crises.
Subjects / Keywords
produits risqués; perception du risque
JEL
G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty