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L'anomalie du Super Bowl

Morel, Christophe (2002), L'anomalie du Super Bowl, Banque & marchés, 57, p. 26-30

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Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
2002
Journal name
Banque & marchés
Number
57
Publisher
Revue Banque
Pages
26-30
Metadata
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Author(s)
Morel, Christophe
Abstract (FR)
Selon certains analystes financiers, l'issue du Super Bowl aurait un contenu prédictif de la variation du marché US. Dans cette étude, nous remettons en question la conclusion de Krueger et Kennedy (1990) : il n'y aurait pas de corrélation entre les indices boursiers américains et l'issue du match. En outre, des simulations suggèrent que les corrélations statistiques, lorsqu'elles existent, sont attribuables à la faiblesse de l'échantillon.
Subjects / Keywords
Super Bowl; indices boursiers américains
JEL
G31 - Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies; Capacity