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L'anomalie du Super Bowl

Morel, Christophe (2002), L'anomalie du Super Bowl, Banque & marchés, 57, p. 26-30

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Type
Article accepté pour publication ou publié
Date
2002
Nom de la revue
Banque & marchés
Numéro
57
Éditeur
Revue Banque
Pages
26-30
Métadonnées
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Auteur(s)
Morel, Christophe
Résumé (FR)
Selon certains analystes financiers, l'issue du Super Bowl aurait un contenu prédictif de la variation du marché US. Dans cette étude, nous remettons en question la conclusion de Krueger et Kennedy (1990) : il n'y aurait pas de corrélation entre les indices boursiers américains et l'issue du match. En outre, des simulations suggèrent que les corrélations statistiques, lorsqu'elles existent, sont attribuables à la faiblesse de l'échantillon.
Mots-clés
Super Bowl; indices boursiers américains
JEL
G31 - Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies; Capacity