L'anomalie du Super Bowl

dc.contributor.author	Morel, Christophe
dc.date.accessioned	2012-07-26T09:48:55Z
dc.date.available	2012-07-26T09:48:55Z
dc.date.issued	2002
dc.identifier.uri	https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/9840
dc.description	Le fichier attaché est une version working paper intitulée "L'anomalie du Super Bowl et le comportement rationnel des investisseurs".	en
dc.description.abstractfr	Selon certains analystes financiers, l'issue du Super Bowl aurait un contenu prédictif de la variation du marché US. Dans cette étude, nous remettons en question la conclusion de Krueger et Kennedy (1990) : il n'y aurait pas de corrélation entre les indices boursiers américains et l'issue du match. En outre, des simulations suggèrent que les corrélations statistiques, lorsqu'elles existent, sont attribuables à la faiblesse de l'échantillon.	en
dc.language.iso	fr	en
dc.subject	Super Bowl	en
dc.subject	indices boursiers américains	en
dc.subject.ddc	658.1	en
dc.subject.classificationjel	G31	en
dc.title	L'anomalie du Super Bowl	en
dc.type	Article accepté pour publication ou publié
dc.relation.isversionofjnlname	Banque & marchés
dc.relation.isversionofjnlissue	57	en
dc.relation.isversionofjnldate	2002
dc.relation.isversionofjnlpages	26-30	en
dc.description.sponsorshipprivate	oui	en
dc.relation.isversionofjnlpublisher	Revue Banque	en
dc.subject.ddclabel	Organisation et finances d'entreprise	en

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